【干货】量化交易如何创建模型参数设置

发布日期：2024-09-19 21:19

来源类型：中国军网 | 作者：曾守明

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随着金融市场不断发展，投资者对投资工具的多样性不断提高，股票量化交易作为一种新兴投资方式，被越来越多的投资者接受，但量化交易对于很多投资者来说是一个陌生且神秘的领域。上次介绍了使用量化交易时如何创建模型， 我们在创建模型时一般涉及哪些参数？

我们在创建模型完成后，根据测评结果， 选取最优的值赋给对应的参数。

模型的基本信息和回测参数设置完毕后， 点击编译， 可以查看模型编译情况，如果编译失败， 请检查模型代码是否有误， 并进行修正后再次编译， 如果编译成功， 则终端会自动保存模型的相关代码及设置到本地。

回测参数包括： 开始时间、 结束时间： 设置模型回测时间区间；

基准： 设置模型收益的参考基准；

初始资金： 设置模型回测的初始资金,回测时系统使用一个虚拟账号进行交易操作， 在此处为该虚拟账号设置资金量。 代码中可使用 ContextInfo.capital 进行设置；

保证金比例： 设置期货的保证金比例；

滑点： 设置回测撮合时的滑点， 模拟真实交易的冲击成本,在代码里通过使用 ContextInfo.set_slippage 函数来设定；

手续费类型： 支持按成交额比例或者固定值计算手续费,代码里通过 set_commission 函数来设定；

买入印花税： 设置买入印花税比例, 代码里同样通过 set_commission 函数来设定；

卖出印花税： 设置卖出印花税比例， 代码里同样通过 set_commission 函数来设定；

最低佣金： 设置单笔交易的最低佣金数额， 代码里同样通过 set_commission函数来设定；

买入佣金： 设置买入标的时的佣金比例， 代码里同样通过 set_commission函数来设定；

平昨佣金： 设置股票、 期货平昨佣金比例， 代码里同样通过 set_commission函数来设定；

平今佣金： 设置期货平金佣金比例， 代码里同样通过 set_commission 函数来设定；

最大成交比例： 控制回测中最大成交量不超过同周期（行情周期） 成交量*

最大成交比例， 例如运行周期为 1 分钟线， 最大成交量比例设置为 10%， 则回测时， 最大成交量比例不超过 1 分钟成交量*最大成交比例 10%；

以上回测参数的设置， 在回测参数界面设置后， 代码里无需再赋值。 相反地，如果代码里面设置了， 那么以代码里设置的值为准。

总结： 代码里的设置优先级高于回测参数界面设置

模型的基本信息和回测参数设置完毕后， 点击编译， 可以查看模型编译情况，
如果编译失败， 请检查模型代码是否有误， 并进行修正后再次编译， 如果编译成
功， 则系统会自动保存模型的相关代码及设置到本地。

迅投QMT量化交易平台集行情显示， 投资研究， 产品交易于一身， 并自备完整风控系统的综合性平台， 我们在“主页界面”创建模型后，回测参数包含资金、各种手续费等通过代码编写完成参数设置，目前国内少数券商可以申请提供量化交易平台QMT、Ptrade系统，下期我们再介绍在创建模型后如何实现策略回测，有疑问可留言，下期重点介绍!

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信息来源：国金量化交易平台

本文仅做知识整理，信息正确性和完整性不作任何保证。投资有风险，入市需谨慎！